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본문이 수정되지 않는 박제글입니다.

혹시 option pricing쪽 연구하시는분 있어요? 조언 구합니다

2025.11.04

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그냥 기계공 졸업하고 회사 다니면서 금융공학에 관심있어서 짬내서 독자연구 하던 사람인데... 굉장히 흥미로운걸 발견해서 워킹페이퍼를 쓰고 SSRN에 올렸어요

저도 스스로 믿어지지가 않아가지고...

파생상품의 샤프비가 기초자산과 동일하다는걸 공리로 잡아서 프라이싱 모델을 세웠더니 유도는 터무니없이 쉬운데 결과가 깔끔한 식으로 떨어집니다

그리고 이거 BSM이 특수해로 도출돼요... PDE 없이...

저도 믿기지가 않은데 확인할데가 없어갖구

의견좀 받아보려고 합니다

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