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Gradient Descent 활용한 최대낙폭 구하기

2021.08.30

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1218

저는 석박사 학생이 아니고 개인목적으로

특정기간 동안 주식시장의 최대낙폭(maximum drawdown)이 얼마인지 계산하려고 함
(최대낙폭은 특정기간 동안 가장 많이 하락한 변화율(%)이 얼마인지를 보여줌) (이미지의 C - b 구간)

이걸 찾으려면 Gradient Descent 써야한다고 답을 받았습니다.



Javascript와 Python을 활용해서 찾으려고 하는데, 찾는법을 알려주실 분에 소정의 사례를 하려고 합니다.

sangun53@naver.com로 이메일 주시거나 답글 달아주세요.

감사합니다.

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댓글 7개

깜찍한 플라톤*

2021.08.30

구글에 찾아도 나오는데

2021.08.30

여기오는사람들 대부분 연구하기 바쁘고 그 외의 시간(출퇴근, 쉬는시간 등) 에 기분전환용으로 보는거라 생각함
간단한 조언은 줄 수 있어도 '찾는법을 알려주실', '소정의 사례' 등으로 미루어보아 코드 백본정도는 짜 달라는 말로 들리는데, 사이트 잘못 찾으신듯. 여긴 외주 해주는 사이트가 아님..

대댓글 1개

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2021.08.30

import pandas as pd

df = pd.read_csv('')
arr = df.values
#0번 인덱스 date, 1번 인덱스 종가로 가정
min_close = max_close = arr[0][1]
for i in range(len(arr)):
if min_close > arr[i][1] :
min_close = arr[i][1]
if max_close < arr[i][1]:
max_close = arr[i][1]

print(max_close)
print(min_close)

대댓글 3개

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