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금융공학 석박사 단순 계산 질문

2021.08.23

12

2100

제 머리로는 방법이 없어서 물어봅니다

특정기간 동안 주식시장의 최대낙폭(maximum drawdown)이 얼마인지 계산하려고 함
(최대낙폭은 특정기간 동안 가장 많이 하락한 변화율(%)이 얼마인지를 보여줌)

조건을 다시 정리하면

1. 기간은 존재 (예시 - 2015년 3월 5일 - 2021년 7월 15일). 자유롭게 선택 가능

2. 각 기간별 매일 주식시장의 종가(close price) 데이터 있음

3. 직관적으로 C - b 구간이 정답인데

4. A - b, B - b 구간이 정답이 아닌 것을 알기 위해서 C - b 구간이랑 비교해야 하는데, 이런 것들을 어떻게 찾는지?

자바스크립트나 파이썬으로 계산하려고 하는데

수학과/금융공학/통계학 석박사님들이 볼 때 이거 어떻게 찾나요?

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댓글 12개

2021.08.23

Local minima, maxima 페어를 특정 윈도우 사이즈로 훝으면서 가지고 있다가
최종 결과 낼때. max-min 이 가장 큰 구간을 maximum drawdown 구간으로 잡지요.

* 특정 윈도우마다 highest high , lowest low 각각 구해서 계산하는게 편해요.

대댓글 1개

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2021.08.23

이해는 되도 어떻게 구현할지 이해가 안되네요 ㅠㅠ
답변 감사합니다.
우아한 유클리드*

2021.08.23

Gradient Descent

대댓글 3개

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